Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) präsentierte am Freitag die Ergebnisse ihres Stresstests für europäische Banken und kam zu folgendem Schluss „im Durchschnitt die Banken das Jahr im ungünstigen Szenario mit einer CET1-Kapitalquote von über 10% beenden“.„Dies deutet darauf hin, dass die Banken „die Wirtschaft auch in Zeiten schwerer Belastungen weiterhin unterstützen können“.
Der Stresstest beinhaltet die Teilnahme von 70 Banken aus 16 europäischen Ländernund ermöglicht es den Aufsichtsbehörden, die Widerstandsfähigkeit der EU-Banken über einen Zeitraum von drei Jahren sowohl unter einem Basis- als auch einem Negativszenario zu bewerten. Das Negativszenario ist gekennzeichnet durch schwerwiegende negative Schocks für das Wirtschaftswachstum, höhere Arbeitslosigkeit in Verbindung mit höheren Zinssätzen und Kreditspreads. In diesem Fall ist „das negative Szenario 2023 das schwerwiegendste Szenario, das bisher in dem Test verwendet wurde“.
Konkret bedeutet dieses ungünstige Szenario „sgeht davon aus, dass das reale BIP in der EU über den Dreijahreshorizont kumuliert um 6,0 % sinkt„. In diesem Zusammenhang sinkt die CET1-Kapitalquote von 15 % Ende 2022 auf 10,4 % Ende 2025. Im Basisszenario liegt die Quote im Jahr 2025 bei 16,3 %.
„Über den Stresstesthorizont hinweg haben alle Banken im Basisszenario eine CET1-Kapitalquote, die über der Gesamtkapitalanforderung (OCR) liegt. Der durchschnittliche OCR-Puffer beträgt 593 Basispunkte“, so die Bank, die hinzufügt, dass „im negativen Szenario der durchschnittliche Kapitalpuffer 378 Basispunkte im Verhältnis zur Gesamtkapitalanforderung beträgt„.
Auch, „die aggregierten Kapitalauswirkungen in Bezug auf CET1 sind geringer als beim EU-weiten Stresstest 2021“.„Dies spiegelt wider, dass die Banken zu Beginn des Geschäftsjahres 2023 höhere Erträge haben“.
„Erträge erhöhen die Eigenkapitalquote Ende 2025 im negativen Szenario um 356 Basispunkte.„Die EBA stellt fest, dass „der Nettozinsertrag (NII) den größten Beitrag“ zu diesem Prozess leistet.
„Die Zinserhöhungen im ungünstigen Szenario tragen positiv zum NII der Banken bei, da die Zinsanpassung der Kredite. Um eine ausreichende Vorsicht zu gewährleisten, wird der NII im Stresstest gedeckelt und darf nicht höher sein als im Basisszenario“, sagt er.
Andererseits, „Die Zunahme der Kreditrisikoverluste ist der wichtigste negative Faktor.„, da er die CET1-Kapitalquote bis Ende 2025 um 405 Basispunkte senkt, auch wenn „die Auswirkungen auf das Kreditrisiko geringer sind als beim letzten Stresstest“.
SPANISCHES BANKWESEN
Im Hinblick auf die Ergebnisse für die spanischen Banken betont die Bank von Spanien, dass „… der spanische Bankensektor der wichtigste Sektor des spanischen Bankensystems ist.die spanischen Bankengruppen, die an beiden Untersuchungen teilgenommen haben, auch im ungünstigen Szenario ein zufriedenstellendes Kapitalniveau aufweisenmit insgesamt geringeren Auswirkungen als im Vorjahr, trotz der größeren Schwere dieses Szenarios“.
Acht spanische Bankengruppen nahmen an dem Test teil, von denen Die Kutxabank erzielte die höchste CET1-Kapitalquote, die im Jahr 2025 unter dem negativen Szenario 15,26% betragen würdeDies entspricht einem Rückgang um 195 Basispunkte gegenüber dem Ausgangspunkt von 17,21 % am 31. Dezember 2022.
Gemäß der Basisszenario steigt die CET1-Volllastquote der Kutxabank um 425,5 Basispunkte. auf 21,46 % am 31. Dezember 2025, verglichen mit dem Basisszenario vom 31. Dezember 2022 von 17,21 %.
Der zweithöchste Anteil im negativen Szenario wird geteilt durch. Santander und Bankinter, beide Institute mit 10,3 % und sehr nahe am europäischen Durchschnitt (10,4 %). Niedrigere Quoten weisen Unicaja (9,7%), BBVA (9,7%), CaixaBank (9,3%), Abanca (9,2%) und Sabadell (8,8%) auf.
Darüber hinaus, Sabadell wäre die Bank, deren Eigenkapitalquote im Falle eines ungünstigen Szenarios am stärksten sinken würdeda sie um 3,7 Prozentpunkte gegenüber dem Stand von Ende 2022 sinken würde.