Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat die Einführung von strengere Kontrollen für die Bankinstitute des Landes vor.als Ergebnis der nach dem Ausbruch der letzten Krise in diesem Sektor eingeleiteten Untersuchung, und wird auch versuchen, die Die EU wird auch versuchen, sie auf Unternehmen mit einem Vermögen von 100 Milliarden Dollar oder mehr auszudehnen, was eine Senkung der Schwelle von derzeit 700 Milliarden Dollar bedeuten würde.
„Ich werde empfehlen, dass die verschärften Kapitalregeln auf Banken und Bankholdinggesellschaften mit einer Bilanzsumme von 100 Milliarden Dollar oder mehr angewandt werden. Ein Schwellenwert von 100 Mrd. USD würde dazu führen, dass mehr Banken unseren risikosensitiveren Eigenkapitalvorschriften unterliegen als bei der derzeitigen Regelung, die für Unternehmen gelten, die international tätig sind oder deren Aktiva 700 Milliarden Euro oder mehr betragen.„, sagte der Vizepräsident für Aufsicht der Agentur, Michael S. Barr.
Ihm zufolge, „Selbst Banken dieser Größe können Stress verursachen, der auf andere Institute übergreift und die Finanzstabilität bedroht“.“ und ist der Ansicht, dass „Verbesserungen der Eigenkapitalvorschriften die Widerstandsfähigkeit dieser Unternehmen verbessern sollten“.
Diese Unternehmen sollten nicht realisierte Gewinne und Verluste aus ihren zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren bei der Berechnung ihres regulatorischen Eigenkapitals berücksichtigeneine Maßnahme, die „die Transparenz der regulatorischen Eigenkapitalquoten verbessern würde, da sie die tatsächliche Verlustabsorptionsfähigkeit der Banken besser widerspiegeln würde“.
„Diese Änderungen würden die Kapitalanforderungen generell erhöhen, aber ich möchte betonen, dass sie hauptsächlich die Eigenkapitalanforderungen für die größten und komplexesten Banken erhöhen würden“, sagte er.
Obwohl er nicht alle vorgeschlagenen Maßnahmen im Detail erläuterte, sagte Barr, dass „alle endgültigen Änderungen an den Eigenkapitalanforderungen mit angemessenen Übergangsfristen erfolgen würden„.
„Ich werde suchen weitere regulatorische und aufsichtsrechtliche Änderungen als Reaktion auf den jüngsten Bankenstress anstreben, einschließlich der Art und Weise, wie wir die Liquidität, das Zinsrisiko und die Anreizvergütung regulieren und beaufsichtigensowie die Verbesserung der Geschwindigkeit, Beweglichkeit und Stärke der Federal Reserve Aufsicht. Ich hoffe, dass ich in den kommenden Monaten mehr zu diesen Themen sagen kann“, sagte er.
Die vom Leiter der Aufsicht geführten Untersuchungen haben ihn zu dem Schluss gebracht, dass „der derzeitige Ansatz für die Eigenkapitalanforderungen robust ist„, da er „risikobasierte Anforderungen, Stresstests, risikobasierte Kapitalpuffer und Leverage-Anforderungen und -Puffer umfasst“.
„In Bezug auf die risikobasierten Anforderungen, sollten die Standards aktualisiert werden, um dem Kredit-, Geschäfts- und Betriebsrisiko besser Rechnung zu tragen. Um die internationale Vergleichbarkeit zu fördern, sollten die Aktualisierungen der Standards mit den vom Basler Ausschuss angenommenen internationalen Standards übereinstimmen“, sagte er.
Die Vorschläge der Fed „würden die Praxis beenden, sich auf die individuellen Risikoeinschätzungen der Banken zu verlassen.„Sie schlägt „einen transparenteren und kohärenteren Ansatz“ vor.
„Derzeit verwenden große Banken ihre eigenen internen Modelle, um bestimmte Arten von Kreditrisiken zu schätzen. Diese internen Modelle für das Kreditrisiko weisen eine Reihe von Unzulänglichkeiten auf. Die Erfahrung zeigt, dass Banken dazu neigen, ihr Kreditrisiko zu unterschätzen, weil sie einen starken Anreiz haben, ihre Eigenkapitalanforderungen zu senken„, betonte er.
Darüber hinaus gilt für die kommerziellen Aktivitäten eines Unternehmens, „.die vorgeschlagenen Regeln die Art und Weise anpassen, in der die Firma das Marktrisiko misst.Dabei handelt es sich um das Risiko von Verlusten aufgrund von Marktpreisschwankungen, wie z.B. Zins-, Aktienkurs-, Wechselkurs- und Warenrisiken.
„Die vorgeschlagenen Änderungen werden die Eigenkapitalanforderungen für das Marktrisiko besser auf das Marktrisiko abgestimmt und geben den Aufsichtsbehörden ein besseres Instrumentarium an die Hand. Der Vorschlag würde es den Firmen immer noch erlauben, interne Modelle zu verwenden, um die komplexe Dynamik der meisten Marktrisiken zu erfassen, würde sich aber nicht darauf verlassen, dass die Banken bestimmte Marktrisiken modellieren, die zu schwierig zu modellieren sind“, schloss er.